MT4の自作EA検証 MACDだけのEAとMACDとボリンジャーバンドのEA

どーもー!ベアです。FXの自動売買ソフトを使ってお小遣いを増やすという目標で頑張っています。

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今回から、メモ代わりにブログで自作EAの検証をして成績を書いていきたいと思います。

色々なロジックをEA化していると、自分で作っているのに何のロジックのEAを作ったのか忘れちゃいます。

テーマを決めてEAを色々作って検証していきますね。

それでは今回使ってみたインジゲーターは『MACD』です。MACDをベースに、他のインジゲーターを使って勝てる稼げるEAを作るのが目的です。

単純に、MACDのインジゲーターだけを使ったEAを作ってみました。

MACDのみのEA

条件設定

ロングの条件

MACDのヒストグラムで0レベルより下にある時であれば、ゴールデンクロスでロングエントリー。利益確定は20pips、損切20pips。

※ショートはその逆

以上の条件でEAを作成。

 

検証期間

2017年6月~2020年6月の3年間

通貨ペア EURUSD

時間足 1h

スプレッド 2pips

モデル 全ティック

証拠金 10000ドル

ロット 0.1

 

バックテストの結果です。まずはグラフをご覧ください。

レポート

テストバー数 19534
モデルティック数 61624536
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 2
初期証拠金 10000.00
スプレッド 2
純益 -1558.69
総利益 10128.51
総損失 -11687.20
プロフィットファクタ 0.87
期待利得 -1.43
絶対ドローダウン 1582.99
最大ドローダウン 2022.38 (19.37%)
相対ドローダウン 19.37% (2022.38)
総取引数 1091
売りポジション(勝率%) 551 (45.55%)
買いポジション(勝率%) 540 (47.78%)
勝率(%) 509 (46.65%)
負率 (%) 582 (53.35%)
最大
勝トレード 20.00
敗トレード -22.12
平均
勝トレード 19.90
敗トレード -20.08
最大
連勝(金額) 9 (176.82)
連敗(金額) 13 (-260.55)
最大
連勝(トレード数) 176.82 (9)
連敗(トレード数) -260.55 (13)
平均
連勝 2
連敗 2

感想

最初の3か月間は右肩上がりの収益でしたが、そのあとは右肩下がりです。こんなシンプルなロジックで勝てるはずはありませんね。

 

MACDとボリンジャーバンド2σを使ったEA

条件設定

買い条件

MACD>シグナルであれば

ボリンジャーバンドの+2σのラインをローソク足の終値を抜けて確定したらロングエントリー

利益確定20pips、損切20pips

売り条件

※ロングの逆の条件

 

検証期間と条件は初めのEAと同じ条件です。バックテストの結果です。

レポート

テストバー数 19534
モデルティック数 61624536
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 2
初期証拠金 10000.00
スプレッド 2
純益 123.16
総利益 20698.22
総損失 -20575.06
プロフィットファクタ 1.01
期待利得 0.06
絶対ドローダウン 244.25
最大ドローダウン 571.54 (5.38%)
相対ドローダウン 5.38% (571.54)
総取引数 2064
売りポジション(勝率%) 1050 (50.86%)
買いポジション(勝率%) 1014 (49.80%)
勝率(%) 1039 (50.34%)
負率 (%) 1025 (49.66%)
最大
勝トレード 20.00
敗トレード -21.59
平均
勝トレード 19.92
敗トレード -20.07
最大
連勝(金額) 9 (176.82)
連敗(金額) 10 (-201.06)
最大
連勝(トレード数) 176.82 (9)
連敗(トレード数) -201.06 (10)
平均
連勝 2
連敗 2

感想

プロフィットファクターが1以上になりました。ボリンジャーバンドのインジゲーターは相性がいいのかな?

 

EAを最適化してみました

MACDとボリンジャーバンドのEAを最後に最適化して利益確定pipsと損切pipsの良さそうな数値があるのか探してみたいと思います。

10pipsスタートで10pips刻みで50pips(損切は-40pips)までの最適化です。

すべての数値を調べるとめっちゃ時間がかかるのである程度で止めました。それでは結果を見てみましょう。

最適化した感想

プロフィットファクター1.11が出ました。パラメーターとしては買いのリミット50、買いのストップ20、売りのリミット20、売りのストップ30です。

リスクリワードもそれほど差が無い設定ですね。自分ではあまり使いたいEAではありませんがこれをベースにEAを作っていってもいいかもしれないですね。

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