どーも、べあです。
前回のMACDを使ったEAの続きをやっていきます。今回はMACDとADXのインジゲーターを使ったEAです。
MT4では、Average Directional Movement Indexというインジゲーターの名前で登録されています。今回使うのは
ADXではなく+DIと-DIという２つの方向性を強く表す指数を組み込みました。
では詳しいロジックをですが
MACDとADXのEA
条件設定
ロングエントリー条件
MACDが０レベルより下であれば
MACDとシグナルがゴールデンクロスであれば
+DI線＞-DI線
その条件でロングエントリー
利益確定30pips。損切30pips
※ショートはその逆
検証期間
2017年6月～2020年6月の３年間
通貨ペア EURUSD
時間足 １ｈ
スプレッド ２pips
モデル 全ティック
証拠金 10000ドル
ロット 0.1
EAを作ってバックテストした結果です。
レポート
テストバー数 19534
モデルティック数 61624536
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 2
初期証拠金 10000.00
スプレッド 2
純益 -2107.62
総利益 6859.69
総損失 -8967.31
プロフィットファクタ 0.76
期待利得 -4.00
絶対ドローダウン 2237.04
最大ドローダウン 2318.41 (23.00%)
相対ドローダウン 23.00% (2318.41)
総取引数 527
売りポジション(勝率%） 249 (42.17%)
買いポジション(勝率%） 278 (44.96%)
勝率(%) 230 (43.64%)
負率 (%) 297 (56.36%)
最大
勝トレード 30.00
敗トレード -32.65
平均
勝トレード 29.82
敗トレード -30.19
最大
連勝(金額) 6 (179.94)
連敗(金額) 6 (-181.59)
最大
連勝(トレード数) 179.94 (6)
連敗(トレード数) -181.59 (6)
平均
連勝 2
連敗 2
感想
全然ダメですね。ネットの記事などで王道の手法みたいな書かれていたので期待しましたが、いい所が無いような気がします。
勝率も５０％以下だし、トレード回数もちょっと少ない感じです。決済ロジックを変えても成績あまり向上しなそうです。
MACDとADXとボリンジャーバンドのEA
条件設定
ロングエントリー条件
MACDが０レベルより下であれば
MACDとシグナルがゴールデンクロスであれば
+DI線＞-DI線
ローソク足が終値がボリンジャーバンド２σを抜けて確定 (※追加のフィルター)
その条件でロングエントリー
※ショートはその逆
決済条件
ロングエントリーしたトレードはMACDがデッドクロスした時。
ショートエントリーしたトレードはMACDがゴールデンクロスした時
検証期間
2017年6月～2020年6月の３年間
通貨ペア EURUSD
時間足 １ｈ
スプレッド ２pips
モデル 全ティック
証拠金 10000ドル
ロット 0.1
バックテストの結果です。
テストバー数 19534
モデルティック数 61624536
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 2
初期証拠金 10000.00
スプレッド 2
純益 391.15
総利益 882.30
総損失 -491.15
プロフィットファクタ 1.80
期待利得 7.67
絶対ドローダウン 0.00
最大ドローダウン 172.83 (1.67%)
相対ドローダウン 1.67% (172.83)
総取引数 51
売りポジション(勝率%） 24 (58.33%)
買いポジション(勝率%） 27 (51.85%)
勝率(%) 28 (54.90%)
負率 (%) 23 (45.10%)
最大
勝トレード 83.77
敗トレード -68.70
平均
勝トレード 31.51
敗トレード -21.35
最大
連勝(金額) 5 (86.36)
連敗(金額) 4 (-79.06)
最大
連勝(トレード数) 171.21 (3)
連敗(トレード数) -79.06 (4)
平均
連勝 2
連敗 2
ちなみに１０年間のバックテストもやってみました。↓
感想
取引回数が３年間で５１回と少ないですが、プロフィットファクターが1.80という成績になりました。たまたま、その時の相場にフィットした手法だったのかも
しれませんが悪くないですね。出来ればもうちょっと取引回数が欲しい所です。
