カウンタートラップの対応通貨ペアを検証する条件として、長期間のレンジを形成していてスプレッドがなるべく狭い通貨ペアを
選んでみたいと思います。
FX会社はXMなので現在稼働しているCADJPYの同等かそれ以下のスプレッドを選んでみたいと思います。
平常時のスプレッドで多少変動がありますが、同じタイミングで以下のスプレッドを書き出してみました。
| 通貨ペア | スプレッド |
| CADJPY | 34 |
| AUDCAD | 29 |
| AUDJPY | 33 |
| NZDJPY | 29 |
| GBPUSD | 20 |
| USDCHF | 20 |
| NZDUSD | 29 |
| CHFJPY | 29 |
実際に週足で長期のレンジ相場なのかチャートを見て行きたいと思います。
CADJPYのチャート
2015年から現在まで７年ほどレンジ内で収まっているようです。
上限は93.40付近 下限は73.60付近
レンジの上限と下限の幅は約1980pipsです。これが基準とします。出来れば幅は狭い方が資金的に有利です。
CADJPYのバックテスト結果
AUDCAD
AUDCADはちょっと変わったチャートパターンです。２０００年頃からレンジ内に収まっていると言えば収まっている様に見えますが、動きが
激しすぎてカウンタートラップのロジックには合わないような気がします。オーバーシュートも何か所か見られますのでロスカットの危険性が
あります。レンジはどこを上限・下限を設定するのは人それぞれですが私はこの青い範囲を設定してみました。
上限1.0710付近 下限0.8050付近
レンジの上限と下限の幅は約2650Pipsです。
AUDCADのバックテスト結果
AUDJPY
2016年頃からレンジっぽい所と考えると青い枠と考えられるかもしれませんが、2020年頃の最安値をつけてから
上昇トレンドが出ているようにも見えます。
青い枠のレンジと考えるみます。
上限90.50円付近 下限70.00円付近
レンジの上限と下限の幅は約2050Pipsです。
AUDJPYのバックテスト結果
NZDJPY
上のAUDJPYとNZDJPYのチャートがそっくり同じようなチャートパターンです。2020年の最安値を入れてもレンジの幅が
比較的狭いので入れてみました。AUDJPYは最安値を含めると3000pips以上になってしまいます。
上限84円付近 下限59.50円付近
レンジの上限と下限の幅は約2450Pipsです。
NZDJPYのバックテスト結果
GBPUSD
2016年頃からレンジ内で収まっていますが、レンジの上限を突破すると、かなり上に行きそうな雰囲気があります。スプレッドは狭いので
一番有利ではあります。
上限1.4380付近 下限1.1930円付近
レンジの上限と下限の幅は約2450Pipsです。
GBPUSDのバックテスト結果
USDCHF
2015年１月のスイスフラン・ショックの下ヒゲは含めない範囲でレンジとすると、比較的狭いレンジなのでカウンタートラップの
ロジックは良さそうです。
上限1.0350付近 下限0.870円付近
レンジの上限と下限の幅は約1650Pipsです。
USDCHFのバックテスト結果
NZDUSD
上限0.756付近 下限0.583円付近
レンジの上限と下限の幅は約1650Pipsです。
NZDUSDのバックテスト結果
