どーも、ベアです。
FX手法の作り方ってどこから考えていけばいいのか悩みませんか？裁量トレードでもEAの自動売買ロジックでもそうですが、一から手法を作っていくやり方が分からないです。
私の場合は自作EAなのですが、数あるインジゲーターから選び、数値も選び、ローソク足の位置など選ぶものがありすぎて、どうすればいいのか・・・。なんて色々考えていました。
しかし、最近パンローリング社から出版されているシステムトレード関連の書籍をいくつか買って読んでみたところ手法の作り方・売買ルールの決め方が分かってきました。
買った書籍はFXもありますが、株式の書籍なので為替を微妙に違うのでその辺は自分なりの解釈で解説していきたいと思います。
簡単にまとめているので詳しく勉強してみたい方には是非読んでみる事をおすすめします。
システムトレード 検証と実践
FX自動売買の基礎と実践
システムトレード発見のポイント
使える売買システム判別法
手法の作り方
①基本の売買ルールを決める
最初に基本的なルールを決めます。どんな裁量トレードにするか、どんなEAにするか決めましょう。
大きなカテゴリです。
スキャルピング
デイトレード
スイングトレード
まず、この３つから決めます。
次に
順張り
逆張り
を決めます。
②基本ルールに合ったテクニカル指標を選ぶ
テクニカル指標は選ぶほど多種多様なインジゲーターがあります。選ぶのも迷ってしまいがちですが、トレンド系インジゲーター、オシレーター系インジゲーターの
ジャンル中のものはたいして違いが無いようです。表現が違うだけで本質は同じ種類という事です。それでも選ぶ基準としてはなるべく生データの方が信頼できます。
ローソク足や平均などです。平均と言えば移動平均線です。世界中のトレーダーもローソク足や移動平均線などを使用している為、反応しやすいですよね。
③バックテストをする
基本的な売買ルールを決めたら、テクニカル指標・インジゲーターを使います。そしたら簡単なバックテストをして、優位性があるか見極めます。裁量の場合はForexTesterなどで
テストします。自動売買の場合は自分でEAを作ってバックテストをするとあっという間に成績が確認出来ますね。自作EAなんて無理って思いますが、EA作成ツールを使えば
プログラミングの知識が無くても自作EAが作れるのでおすすめです。簡単な条件だったら時間もかからないので色々な売買ルールが試せます。おすすめの自作EAツールはゴゴジャンのEAつくーる【1ヶ月版】が１か月だけでも試せます。
が１か月だけでも試せます。
売買ルール作り方の流れは分かりましたが、アイデアが出てこない場合はチャートを俯瞰して眺めてみましょう。
これが利益の出る売買ルールの作り方ではなくて、考え方の例えです。
チャート上にローソク足があります。
もし、順張り系のデイトレード手法を考えているのだった場合、移動平均線がいいかな～と漠然と思ってインジゲーターなど入れてみましょう。
移動平均線の期間５０を入れてみると順張りの売買ルールのアイデアが湧いてきませんか？例えばロングの場合、移動平均線をローソク足が抜けて
一度移動平均線にタッチして終値で移動平均線の上にあったらロングする。決済は移動平均線の終値で抜けたら決済とかどうでしょうか？
こんな簡単な売買ルールが思いつきます。このシンプルなルールをバックテストしてみて何となく優位性があるような手ごたえを感じたら
この手法にちょっとだけルールを加えます。
加えるルールのアイデアをいくつか考える
A・・・日足の陽線の時はロング、陰線だったらショート
B・・・決済の指値、逆指値を使う
C・・・移動平均線の角度の条件を使う
こんな感じで加えるルールをいくつか考えて基本ルールに組み合わせてテストしてみる。
ここで、やってしまうダメなテストの仕方とは、最初からすべてのルールを入れる事です。基本ルール＋A＋B＋Cなどはダメです。
いくつもルールを入れてしますと、どのルールが影響しているのか
分からなくなってしまうからです。
基本ルール＋A
基本ルール＋B
基本ルール＋C
まず、基本ルールに１個だけルールを加えてバックテストします。
Cの移動平均線の傾きの条件を加える場合ですが、トレンド判定はドローダウンが大きい場合に使うと効果的になる場合が多いという事です。
以上の売買ルールをひたすら繰り返して、自分だけの売買ルールを使ってみてはいかがでしょうか。
