MQL5の海外EA TDSでバックテスト検証 Wave Hunter編

今回、MQL5の海外EAを検証するのは

Wave Hunter

google翻訳で説明文を見てみます。

EAの値段は現時点で50ドル。安いですね。

EAの特徴

・チャネルのブレイクスルーのスキャルピングEA

・固定ストップロスとテイクプロフィットはトレーリングで変更するみたいです。

パラメーター設定

設定
LotSize –SmartLotが無効になっている場合はロットを取引します。
TakeProfit –取引が成立するポイントでの利益。
StopLoss –取引が成立するポイントの損失。
TrailingStop-取引開始価格と現在の価格の間の距離。取引の追跡開始を超えると。
TrailingStep-ストップロスの現在の値に対するストップロス(ステップ)を変更するための最小距離。
BarsBehind –保留中の注文を設定するための過去のバーの量。
距離–価格と範囲距離の間の最小距離。保留中の注文が行われます。
CommentStats –統計の表示(true)/非表示(false)(falseに設定するとバックテストが高速化されます)。
SmartLot –取引用のロットの自動選択。
SmartLotSize –値が高いほど、SmartLotパラメーターが高くなります(リスクが高くなり、10〜30に設定することをお勧めします)。
「金曜日の閉店」が発生する時間–「金曜日の閉店」の時間。
FridayClosing –アクションを選択します。
金曜日のクローズ無視–注文をクローズしないでください。
金曜日はすべてクローズ–すべての注文をクローズします。
金曜日の成行注文をクローズ–成行注文のみをクローズします。
金曜日の保留中の注文のクローズ–保留中の注文のみをクローズします。
EAが作業を開始する時間–EA操作の開始時間。
EAが作業を停止する時間–EA操作の終了時間。
ピンバーの後で閉じる–ピンバーの後で注文を閉じます。
MaxSpread –取引を可能にする最大スプレッド値。
マジックナンバー–マジックナンバー。

Tick Data Suiteでバックテストを検証していきます。

約2年間のバックテスト結果です。

マネーマネジメント機能の運用で$1000⇒$4290に増えています。

総取引回数が179回とちょっと少ないのが気になります。

プロフィットファクターが3.21は凄いですね。

1年に1回くらいは大きいドローダウンに会いそうですね。

 

QuantAnalyzer分析

シャープレシオ・・・損益の安定性を評価する指標 0.1以上あれば優秀なので0.25もあれば十分ではないでしょうか。

SQN SCORE・・・EAを評価する数値 平均は2.0 1.6以下はイマイチ 5.0以上は優秀EA 1.84なので平均よりも若干低いようですね。

 

 

モンテカルロ分析

まとめ

とても安いEAで右肩あがりの資産曲線ですが、ドローダウンが多少大きいのが気になります。このドローダウンがもう少し小さければ購入するのもありかもしれませんね。

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